Monitoring

특정펀드가 해당유형(Style)의 운용방식을 잘 따르고 있는지 모니터링하면서 유형의 일관성을 유지하도록 정보를 제공합니다.

Evaluation

펀드의 성과와 위험을 스타일별로 보여줍니다.
벤치마크 대비 펀드의 운용성과 및 위험을 다양한 각도에서 비교 가능합니다.

Application

팩터관점에서 스타일시뮬레이션, 스마트베타, 팩터인덱스등 다양한 투자도구를 활용할 수 있습니다.

위탁운용(Style Management)

팩터 투자란 거시적 요인, 펀더맨털 요인과 같은 다양한 팩터에 따라 포트폴리오를 구성하고 리스크를 관리하는 것으로, 자산의 수익률에 영향을 미치는 다양한 팩터를 기반으로 투자하는 것입니다.
연기금, 보험회사등은 전체자산을 운용사/자문사에 위탁하여 운용을 하고 있어, 위탁포트폴리오를 관리합니다. 위탁포트폴리오를 관리하기 다음의 업무를 수행해야 하고 제라는 이 업무들을 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.
  • 자산군내에서 스타일의 정의
  • 스타일별로 자금 배분
  • 스타일에 적합한 펀드선택 및 펀드간 자금배분
  • 펀드 모니터링
  • 리밸런싱

팩터 투자 (Factor Investment)

연기금, 보험회사등은 전체자산을 운용사/자문사에 위탁하여 운용을 하고 있어, 위탁포트폴리오를 관리합니다. 위탁포트폴리오를 관리하기 다음의 업무를 수행해야 하고 제라는 이 업무들을 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.
  • 팩터별 과거 성과
  • 팩터에 따른 팩터포트폴리오 생성
  • 각종 투자스타일에 적합한 BM 생성 (팩터 인덱스)
  • 멀티팩터전략 시뮬레이션
  • 팩터 최적화

리스크 관리 (Risk Management)

매니저와 리스크 담당자는 제라를 활용해서 스타일을 모니터링하면서 일관성을 유지할 수 있고, 사전적/사후적인 리스크 관리를 통해 실제 운용에 피드백을 제공할 수 있습니다.
  • 스타일 모니터링
  • 사전적 리스크 관리 (ex-ante volatility)
  • 사후적 리스크 관리 및 성과평가

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